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株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ

国内金融機関向けにマクロストレステスト支援サービスを提供開始

2014年4月4日

 株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ(以下、NDFS)は、「マクロストレステスト支援サービス」の提供を開始しました。
 多種多様なマクロ経済指標からストレスシナリオを柔軟に策定できる弊社独自モデルを利用して、事業ポートフォリオ、リスクアセットの特性を踏まえた、フォワードルッキングなマクロシナリオを策定することができます。また策定したシナリオからマクロストレス下でのリスク量の推計やリバースストレステストの実施支援も本サービスにてご提供します。

【背景】
 金融庁「金融モニタリング基本方針」等当局動向を踏まえ、フォワードルッキングなマクロ経済シナリオに応じたリスク管理の高度化ならびに各リスク領域(信用リスク、市場リスク等)を統合したストレステストの実施が求められています。また、極端な経済危機発生等を想定したシビアなマクロシナリオ等も策定する必要も出てきています。
 一方でマクロ経済モデルを独自に構築してシナリオ策定を行うことは一般的に容易ではなく、また策定したマクロシナリオの妥当性についても、客観的な評価尺度があるわけではありません。
 そこでNDFSでは経済動向の予測そのものではなく、各リスク領域共通のストレスシナリオとして利用できる、任意のマクロ経済指標の変化量に対する他の各指標へのショック計測を行うモデルを開発しました。ショック計測ツールを表計算ソフト形式でご提供します。100指標を超えるマクロ経済指標をモデルに取り込んでいるため、各社の事業ポートフォリオの特性に応じてきめ細かいショックの計測を行うことができます。

【特長】
本サービスは、二つの構成要素から成り立ちます。

1.マクロシナリオ策定支援ツール
 策定されるマクロシナリオに基づき、ストレス下での統合リスク算定ができるよう、以下のような多種多様なマクロ指標に任意のショックを付与できるモデルを表計算ソフト上で運用できるツールとしてごご提供します。
  [ⅰ] 国民経済計算体系(GDP、民間消費、公共投資、貿易等指標)
  [ⅱ] 市場系指標(株価、多通貨為替レート、LIBOR/TIBOR、O/N~長期金利、ボラティリティ等)
  [ⅲ] マネー指標(マネタリーベース、貸出量等)
  [ⅳ] 海外指標(主要国の代表的なマクロ指標)等

2.ストレステスト実施支援
 各社で保有するリスク資産におけるポートフォリオ特性の分析をご支援します。
 信用リスク分野においては、ポートフォリオを個社、格付、業種等多様な設定軸でリスクパラメータ推計を行うモデルをエンジン化したツール、及び実施フレームワークをご提供しております。当社構築モデルの利用により、ストレス下のPD値推計やストレス下の格付遷移行列(下図)等が導出できるため、リバースストレステストやリスクアピタイトフレームワーク策定のためのインプットも導出することができます。
 市場リスク等に関しては、弊社製品であるPrelude Enterpriseのシミュレーション機能を用いて、ストレステストの実施をご支援しております。

【実績等】
 海外動向としては、北米ではすでにマクロストレステスト実施が義務化されていますが、当社はNTTデータと協同で北米エリアでのストレステストエンジン開発プロジェクトに長期間従事しております。ここで培った経験やノウハウをもとに、本邦金融機関になじむストレステストの手法、フレームワークを検討、開発してまいりました。
 一方で、国内においても弊社構築モデル及びストレステスト実施フレームワークを活用したマクロストレステスト高度化の支援を株式会社日本政策金融公庫様において実施しました。支援の実施成果として、複数年でのストレスシナリオ策定ツール及びシナリオに基づいた個社単位でのストレス下信用リスクパラメータ推計エンジンを試作し、システムベンダーならではのコンサルティングプロジェクトとして高い評価をいただきました。
 今後も当社の強みである金融工学のノウハウとシステムベンダーとしての強みを活かし、統合リスク管理の高度化に貢献すべく、サービスを随時拡充してまいります。

※Prelude Enterpriseは、日本国内における株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズの登録商標です。


■本件に関するお問い合わせ先 ※2021年8月16日(月)更新
 株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ
 グローバル・テクノロジー統括部
 E-mail:info@nttdata-fs.co.jp