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株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ

オープンイノベーションプラットフォーム「KAI EMOTE™」、会計CVA評価サービス 「エクスポージャー回帰法計算サービス」 のリリースについて

2021年3月24日

株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ

 株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:西川 勇、以下:NDFS)は、 このたびオープンイノベーションプラットフォーム「KAI EMOTE™」の提供を開始しました。「KAI EMOTE™」は、弊社の持つ高度な金融工学知識と最新の情報技術の提供に加え、 専門的な金融、ITノウハウを持った企業との協働、グローバルあるいはニッチ等、多様なデータセットの収集・利活用、さらにはユーザー同士のコミュニケーション、コラボレーションから得られる新たなビジネスアイデアを実証できるサンドボックスとしての役割を担っていきます。
 また、本プラットフォームでの提供サービス第一弾として、会計CVA 注1)評価サービス 「エクスポージャー回帰法計算サービス」を、2021年3月から提供開始しました。 本サービスでは、エクスポージャー回帰法 注2)によるCVA及びDVA 注3)の計算を行います。お客様から必要なデータ等を受領し、弊社内で構築した計算エンジンで計算した結果をお客様に返還するサービスです。 利用する計算エンジンには、大手金融機関からノウハウの提供を受けた仕様・ロジックを実装、PD(Probability of Default) 注4)データは、IHS Markit社の配信するProxy Curve 注5)データを利用して計算を行います。
 本サービスにより、シミュレーション法よりも安価にCVA及びDVAの計算が可能です。インフラ投資コストや実装コストを抑制し、且つ、マイナー通貨取引やエキゾティックな取引等の評価にも使用することが出来るため、シミュレーション法よりも幅広い商品に対応可能となります。 今後は、主に地方銀行様を中心とした金融機関様に向けて、サービスを展開して参ります。

注1)CVA(Credit valuation adjustment):店頭デリバティブにおける取引相手方(カウンターパーティ)の信用リスクをデリバティブ取引の時価に反映させる、調整行為並びに調整額。
注2)エクスポージャー回帰法:既知のエクスポージャー(例:CE/PE、SACCR EAD)を元に時系列変化を推計し、CVA、DVAを算出する手法。お客様の利用目的(概算把握、重要性判定、会計開示、等)に合わせてロジックの精緻度を柔軟に選択できることが特長。 将来エクスポージャーの算出にあたり、取引種別に応じた調整関数を導入し、シミュレーション法に近似した計算結果の算出が期待できる。
注3)DVA(Debt Valuation Adjustment):店頭デリバティブにおける自身の信用リスクをデリバティブ取引の時価に反映させる、調整行為並びに調整額。
注4)PD(Probability of Default):デフォルト確率。
注5)Proxy Curve:代替カーブ。CVA、DVAのPDを求める際には、市場で観測可能な倒産確率データ(一般にはCDS (Credit Default Swap)の個別銘柄)を利用するが、それが取得できない場合に用いられる一定の仮定を基づいた代替カーブ。

*文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

■製品情報サイト
会計CVA評価サービスページ

■本件に関するお問い合わせ先 ※2021年8月16日(月)更新
 株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ
 金融ソリューション統括部 営業部
 E-mail:info@nttdata-fs.co.jp
 TEL:050-3659-8610