NTT DATA 変える力を、ともに生み出す。

株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ

製品情報

KAI EMOTE™
会計CVA評価サービス「エクスポージャー回帰法計算サービス」

KAIEMOTE

金融機関向けの新たなサービス提供の為のプラットフォーム「KAI EMOTE™」でご提供します。

NDFSの新たなオープンイノベーションプラットフォーム

     弊社はこれまで金融工学と業務知識を駆使し、市場系金融システムに関するコンサルティング、システム開発を行う専門企業として歩んで参りました。
     一方で金融マーケットのグローバル化、複雑化はもとより、今般のコロナ禍を代表とする社会情勢の変化に基づくニュースタンダード等に対して迅速且つ柔軟に金融機関が対応していくためには、 弊社単独では得難いナレッジや金融IT分野では認知されていない非金融分野技術の応用等、従来のシステム、サービスの提供からの抜本的な思考の変化が求められています。
     この新たなオープンイノベーションプラットフォーム「KAI EMOTE™」は、弊社の持つ高度な金融工学知識と最新の情報技術の提供に加え、専門的な金融、ITノウハウを持った企業との協働、グローバルあるいはニッチ等、 多様なデータセットの収集・利活用、さらにはユーザー同士のコミュニケーション、コラボレーションから得られる新たなビジネスアイデアを実証できるサンドボックスとしての役割も担っていきます。
     「KAI EMOTE™」のロゴは、多数のオブジェクトがお客様とサービスを表現し、集合体が、数学(統計学)で用いられるギリシア文字の「χ(カイ)」を形作ります。
     また「χ 」は、お客様、サービス内容、協業先様、弊社が交わる交差点をイメージしております。

会計CVA評価サービス 「エクスポージャー回帰法計算サービス」 のご紹介

     この「KAI EMOTE™」の提供サービスの第一弾として、会計CVA評価サービス 「エクスポージャー回帰法計算サービス」の提供をスタート致しました。  所謂CVA評価手法としては、外資系のシステムベンダー等が提供するシミュレーション法が挙げられます。モンテカルロシミュレーションを用いるこの方法はそのロジック理解に高度な金融工学ノウハウを必要とします。 これら専門的な人財を内部人財として確保・育成していくことや、複雑なコンピュータプログラムや膨大なコンピュータリソース、多岐にわたる計算用データの収集が必要なため、導入・運用において多大なコストと時間を要するとされており、 取引規模によってはその費用対効果の合理性を欠く可能性があります。
     NDFSは、CVA評価にあたってコスト低減化を目指すべく、シミュレーション法ではなく、エクスポージャー回帰法という新たな計算サービスをご提案させていただきます。 本手法は既知のエクスポージャーにPD・LGDを乗じるだけの処理で完結するため、既存の時価評価システムとの時価の照合の必要がなく、インフラ投資コストや実装コストを抑制できます。 また、マイナー通貨取引やエキゾティックな取引等の評価にも使用することが出来るため、シミュレーション法よりも幅広い商品に対応可能となります。
     このサービスで用いられるエクスポージャー回帰法は、大手金融機関よりノウハウの提供を受けており、例えば単取引CVAにおいては、シミュレーション法と遜色ない水準の結果を算出することが期待できます。(※)
     CVA計算に必要となるPD(Probability of Default)データについては、グローバルで豊富な実績を持つIHS Markit社の配信するProxy Curveデータを利用します。 当該データは本サービスの利用料金の中に含まれるため、お客様が個別にデータを準備いただく必要はございません。IHS Markit社とは、本CVA評価サービスを目的としたアライアンス契約を締結しており、弊社経由で安価にサービスをご利用いただくことが可能です。
    ※一方で、 シミュレーション法よりネッティング効果が効きにくいため、相手先によってはCVAが大きく算出されるケースもあります。

サービス内容

項目 内容
1 サービス概要 ・エクスポージャー回帰法によるCVA及びDVA計算
・サービスを利用するお客様から、取引情報、エクスポージャー情報、取引先情報、CSA契約情報等の必要なデータ等を受領し、弊社内で構築した計算エンジンで計算した結果をお客様に返還
2 PDデータ及びマーケットデータ ・IHS Markit社のPDデータ(CDS Sector Curve Data)を利用
・マーケットデータ(金利)もIHS Markit社のデータを利用
上記データはサービスに含まれるため、お客様が個別にデータ契約を締結する必要はありません
3 計算頻度 毎月1回、四半期に1回の計算回数に対応
4 計算結果の返還日数 ・データ提出から目安として2~3営業日
5 ご提案対象のお客様 ・地方銀行様を中心とした金融機関様
NDFS製市場系パッケージ Prélude Enterpriseをご利用でないお客様も対象としております
6 システム基盤 ・NDFS側にて構築(NDFS構築のAWSクラウド環境)
サービス利用型であるため、お客様が直接当該システム基盤を操作することはございません
7 計算エンジン ・NDFSが開発
大手金融機関からノウハウの提供を受けた仕様/ロジックを実装

サービス提供イメージ図

KAIEMOTE

エクスポージャー回帰法の強み

  • シミュレーション法よりも安価に計算が可能。毎月計算、四半期計算にも対応します。
  • シミュレーション法よりも計算に必要なデータが少なく済むため、計算実施の事前準備にあたるデータマッピングに要する時間が短縮できます。
  • 一般的にシミュレーション法では計算対象外とされるエキゾティック商品も計算対象に含めることが可能です。
  • お客様の要望に応じて、エクスポージャー回帰法での計算粒度を変化させることが出来ます。
  • サービス型のため初期費用がかからず、システムインフラを自社で保有する必要がありません。
  • 国内ベンダーによる一貫したサービス提供。仕様書、問い合わせ対応は日本語。NDFSのSEが計算実行、データマッピング支援、監査人へのロジック説明を支援します。
  • Prélude Enterpriseのユーザー様については、Prélude Enterpriseのエクスポージャーデータから計算を行うことができるため、同一ベンダーによる無駄のないサービス利用が可能となります。
  • 国内市場系システム会社による一貫したCVA計算ソリューションは、唯一、NDFSによりエクスポージャー回帰法だけです(※)。NDFSは長年にわたり、金融機関の各種データ管理や金融機関向けSIサービスを提供してきた実績がありますので、お客様に寄り添ったサービス提供が可能です。
  •  ※2021年3月1日現在

    *文中の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

 株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ
 金融ソリューション統括部 営業部
 E-mail:info@nttdata-fs.co.jp
 TEL:050-3659-8610